“监控重点”浮出水面，程序化交易重要规则有望出炉

6月6日，一则关于“沪市股票程序化交易最新监控关注要点”的消息在投资圈持续热传。消息显示，目前沪市股票程序化交易将重点关注以下两个情形：第一，同一秒内委托后立即撤单，全天累计秒内撤单超过500次；第二，全天撤单笔数占委托笔数的比例超过50%。如果这两个条件同时满足，将会被交易所重点关注和发函。记者向多家一线量化私募进行求证。综合各信源消息，包括撤单量、撤单占比、报单价与最新股价的偏低度等方面，已成为当前交易所的“监控重点”；此外，有关股票程序化交易的监管细则近期或将出炉。（中证报）

来源：36氪

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